Data Scientist Control Manager (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Location: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600

Time Type: Full time

Job Description

Fecha límite para apuntarse:

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Principales responsabilidades:

• Revisión y Desarrollo de Modelos de Riesgo Estructural para las posiciones del Balance del Banco.

• Validar los resultados de valuación y medidas de sensibilidad para los Derivados calculados por los sistemas (Front Office y sistema de medición de Riesgo Estructural).

• Determinar/Definir metodologías para generar Parámetros para la valuación a mercado de los Derivados.

• Revisión de la configuración de los Derivados en los Sistemas para su correcta valoración y medición del riesgo.

• Identificar los riesgos asociados a los Nuevos Productos. Apoyar a las áreas de Riesgo de Mercado y Riesgo Contrapartida en metodologías de medición de Riesgo Mercado y Contrapartida.

• Actualizar los Marcos Metodológicos del área.

Retos del puesto

• La revisión y Desarrollo de Modelos de Riesgo Estructural.

• Garantizar una correcta valuación a mercado de los Derivados operados por Global Markets (Corporate & Investment Banking). Validación de Nuevos Productos en temas de Valuación y Riesgos. .

Los requisitos que debes cumplir son los siguientes:

• Licenciatura en Actuaría / Matemáticas / Matemáticas Aplicadas / Física Postgrado: Recomendable.

• Lenguajes de Programación como MatLab y/o Python

• Sólidos fundamentos matemáticos y estadísticos. Metodologías de Riesgo Estructural Metodologías de Riesgo Liquidez (deseable) Valuación de Derivados (deseable) Metodologías de Riesgo Mercado y Contrapartida (deseable).

• Conocimiento del Mercado Financiero. Programación en algún lenguaje

Conocimientos Indispensables:

• Lenguajes de Programación como MatLab y/o Python

• Determinar/Definir metodologías para generar Parámetros para la valuación a mercado de los Derivados.

Esquema híbrido de trabajo: Esquema híbrido.

Competencias:

• Pensamos en Grande

• Visión Estratégica

• Foco en la Ejecución

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?